本项目拟在系统介绍国际上流行的面板数据计量经济学静态理论的基础上,开展面板数据的动态计量模型理论研究。项目主要研究内容包括：（1）对各种面板数据的单位根检验进行比较研究，应用Monte Carlo模拟技术比较各种面板数据单位根检验的优劣和适用范围；（2）研究空间面板数据的单位根检验；（3）完善面板数据的协整检验，建立基于面板数据的Johansen协整向量分析理论；（4）建立基于面板数据的向量自回归模型（VAR模型）；（5）基于GAUSS语言开发面板数据模型的计算软件包。研究意义：该项目的研究内容在国外属于计量经济学前沿性研究，在国内尚属空白。另外，这项研究不仅可完善面板数据的计量经济学理论，且拟开发面板数据的计量经济计算软件包；不仅能够解决我国微宏观经济数据由于时间偏短而不宜于采用时间序列建模的突出问题，同时也有助于解决制约面板数据计量经济分析在实际中应用的瓶颈问题。 2100433B

本书主要研究了一系列面板数据模型的估计和检验问题。传统的面板数据假设个体之间是相互独立的，然而经济个体往往是普遍相关的。本书首先关注横截面相关面板数据模型的计量理论问题：为不平衡面板提出公共相关效应估计量；为具有交互固定效应的面板模型提供一个线性设定检验。其次，鉴于参数设定可能导致错误设定，本书还关注非参数面板模型：为个体间是否存在公共时间趋势提供一个非参数检验；系统性地研究了局部线性动态面板模型的估计和检验方法。