蒙特卡洛模拟(风险分析方法之一)
原理:用随机抽样的方法抽取一组输入变量的值,根据输入变量的值计算项目评价指标,用这样的办法抽样计算足够多的次数,可获得评价指标的概率分布及累计概率分布,期望值,方差,标准差,计算项目由可行转变为不可行的概率,从而估计项目投资的风险。
1.确定风险分析的评价指标,如净现值,内部收益率
2.确定对项目评价指标有重要影响的风险变量
3.经调查和专家分析,确定风险变量的概率分布
4.为各风险变量独立抽取随机数
5.由抽得的随机数转化为各风险变量的抽样值
6.据抽得的各风险变量抽样值,组成1组评价基础数据7.根据抽样值组成基础数据计算出评价指标值8.重复第4到第7步,直到预定模拟次数9.整理模拟结果所得评价指标的期望值,方差,标准差和它的概率分布累计概率,绘制累计概率图10.计算项目评价指标大于基准值的累计概率。