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估计值估计值的最优性质

2022/07/1584 作者:佚名
导读:点估计的关键在于找到上面所提到的“按照某种原则构成的适当的函数”,从而去对未知参数进行估计。这样,“适当的雨数”并不是唯一的,因此就构成了不同的点估计法,常用的方法有矩法、最大似然法、子样中位数法、截尾法等。对于同一个参数,用不同的方法来估计可能得到不同的估计量,而未知量的最优估计量( 也称为最佳估计量)是估计量必须同时满足无偏性、一致性和有效性的要求。下面讨论这些性质的含意 。 估计值无偏性 估

点估计的关键在于找到上面所提到的“按照某种原则构成的适当的函数”,从而去对未知参数进行估计。这样,“适当的雨数”并不是唯一的,因此就构成了不同的点估计法,常用的方法有矩法、最大似然法、子样中位数法、截尾法等。对于同一个参数,用不同的方法来估计可能得到不同的估计量,而未知量的最优估计量( 也称为最佳估计量)是估计量必须同时满足无偏性、一致性和有效性的要求。下面讨论这些性质的含意 。

估计值无偏性

估计量由随机抽取的子样决定,每一组子样得到的估计量会由于随机抽样的影响而有,所不同,所以,估计量是随机变量,我们希望估计量是在真值附近徘徊,随着子样容量n的增大,徘徊的幅度越来越小,亦即希望估计量的数学期望等于真值。所以,设未知参数的真值(理论值)为\hat{ heta },其估计量为

,当
满足

时,称
的无偏估计量。

估计值一致性

一致性是要求参数估计量

依概率收敛于
。即对于任意小的正数
,有

其中,n为子样容量。此外,若

同时满足

则称
的严格一致性估计量。严格一致性估计量一定是一致性估计量(有时证明某估计最满足严格一致性反而要比证明它满足一致性更方便一些)。

估计值有效性

的两个无偏估计量,若

则称在估计
更有效。

此外,在所有对同一参数的无偏估计量中。各估计量的方差有一个下限

,称其为最小方差,所以,若有一无偏估计量
,其方差满足D(
)- =0,则认为
的最有效估计量,称为最优估计量。

数理统计理论已经证明:具有无偏性、最优性的估计量必是一致性估计量,因此,在测量平差中,对参数估值的评选标准为最优和无偏,称为最优无偏估值 。2100433B

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