第1章二叉树期权定价的数值实验

1.1理论基础

1.2基于Excel的二叉树期权定价的数值实验

1.3基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验

1.4基于C 与ExcelAddin的二叉树期权定价的数值实验

第2章连续时间BSM模型期权定价的数值实验

2.1理论基础

2.2基于Excel的希腊字母的数值实验

2.3基于MATLAB的希腊字母的数值实验

2.4基于C 与ExcelAddin的希腊字母的数值实验

第3章隐含波动率和波动率微笑的数值实验

3.1理论基础

3.2基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验

3.3基于MATLAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验

3.4基于C 与ExcelAddin的隐含波动率数值实验

第4章蒙特卡罗方法期权定价数值实验

4.1理论基础

4.2基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法

4.3基于MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗

方法

4.4基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法

4.5基于C 与ExcelAddin的数值实验——蒙特卡罗方法

第5章蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇

5.1基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法

计算算术平均亚式期权

5.2基于C 与ExcelAddin的数值实验——运用蒙特卡罗方法

计算自动赎回票据价格

第6章有限差分方法期权定价数值实验

6.1理论基础

6.2基于Excel的数值实验——显性差分方法

6.3基于MATLAB的数值实验——有限差分方法

6.4基于C 与ExcelAddin的数值实验——有限差分方法

第7章随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验

7.1理论基础

7.2基于C 与ExcelAddin的数值实验——随机波动率

7.3基于C 与ExcelAddin的数值实验——局部波动率

第8章期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计

8.1基于Excel的数值实验——期权计算器

8.2基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器

参考文献

附录