长期以来，许多学者对期货价格的变化进行了大量的研究。期货价格预测基本原理就是利用过去和现在期货价格，采用一定的方法对未来价格走势进行预测，为投资者提供参考依据。
由于期货价格受供求关系、经济周期、国家政策、物价指数、交易品种的自身状况等因素的影响，这些因素与期货价格间呈高度非线性，所以用传统的方法无法对期货价格这种复杂的数据序列进行准确的预测，导致预测精度低。利用PSO一BPNN模型对期货价格进行预测，在模型的构建过程中，构建期货价格预测的影响因素体系，然后利用BP神经网络对期货价格进行预测，但在预测过程中，由于BP神经网络自身的缺陷，导致预测精度不高，本文利用改进的PSO优化算法对BP神经网络进行优化，从而提高BP神经网络的期货价格预测精度。
