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纯均方误差定理

2022/07/16219 作者:佚名
导读:设有m个试验点 ,在每一个 处有 次重复,其试验结果为 ,令 ,则MSP是 的一个无偏估计。当 相互独立时, 。且 的分布不依赖于 的选择 。 证明 从略。 令 表示模型在 点外的拟合值( ),则在 点外的残差为 从而有 即 其中SSE为残差平方和,SSP为纯误差平方和,SSL为拟合误差平方和。并且对应于(1)有如下的自由度分解: 其中p为模型未知参数的个数。显然,m≥p。如果m=p,则模型无拟合

设有m个试验点

,在每一个
处有
次重复,其试验结果为
,令
,则MSP
的一个无偏估计。当
相互独立时,
。且
的分布不依赖于
的选择 。

证明 从略。

表示模型在
点外的拟合值(
),则在
点外的残差为

从而有

其中SSE为残差平方和,SSP为纯误差平方和,SSL为拟合误差平方和。并且对应于(1)有如下的自由度分解:

其中p为模型未知参数的个数。显然,m≥p。如果m=p,则模型无拟合误差,即数据完全拟合模型。从(1)可知,模型的残差平方和由两部分构成。一部分是纯误差平方和,另一部分是拟合不佳所引起的误差平方和。

,则
,这里
。由此,可以用于检验模型拟合的好坏 。

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