最简单的古典风险模型具有以下特点：

许多学者在古典风险模型的基础上，做出了一系列符合保险公司经营现实的推广。常见的推广有以下几类：

第一类：

将理赔到达过程攉广力更新过程、广义复合Poisson 过程、Cox 过程、Gamma过程和逆高斯过程等等．利用该模型，可以顾及到因季节或政治等因素所引起的理赔计数过程中其强度不是常数的性质。

第二类：

将保费到达过程推广为Poisson过程、Cox过程、更新过程等．同时，保费收入率不爵是一成不变的常数，丽是更贴近实际情况的随机变量。

第三类：

引入剩率和投资因素，考虑扩散过程等对盈余过程的干扰，或者考虑支付红利情形，从而使得风险模型更接近保险公司的实际运作。

第四类：

将连续时间情形的各种风险模型平行推广到离散时间情形。

第五类：

即各个风险之间存在一定关系。现实情况是保险人拥有的都是关予单个风险数据，即边际分布的信息，而没有关于风险之闻的相关信息的数据，即联合分布的信 息，这就使得相依风险的数学处理少有规律可循。2100433B