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Excel与期权定价

《Excel与期权定价》是2011年厦门大学出版社出版的图书，作者是周爱民，吴蕾。

Excel与期权定价基本信息

书名Excel与期权定价
作者周爱民，吴蕾
出版社厦门大学出版社
出版时间2011年8月1日
页数329 页
开本16 开
装帧平装
ISBN9787561539965
商品尺寸22.6 x 16.8 x 1.4 cm

Excel与期权定价图书目录

第一章期权的B-S定价法 第一节期权的&S定价法模拟 一、期权定价的B-S公式 二、期权B-S公式的图形模拟 三、卖权的图形模拟 第二节期权的利损曲线 第三节期权的利损值与元风险利率的关系 第四节期权的利损值与标的股票价格波动率的关系 第二章期权的敏感性参数 第一节 Alpha与Delta 一、Alpha 二、Delta 第二节 Gamma与Vega 一、Gamma 二、Vega 第三节 Theta与Rho 一、Theta 二、Rho 第四节 Volga与Vanna 一、Volga 二、Vanna 第五节波动率微笑与敏感性参数组合 一、波动率微笑 二、敏感性参数的中性组合 第三章期权的二叉树定价法 第一节二叉树风险证券定价法 第二节二叉树欧式期权定价法 一、单期欧式期权定价 二、多期欧式期权定价 三、欧式期权的收益函数定价法 第三节二叉树美式期权定价法 第四节二叉树期权定价的霍尔参数法 一、霍尔二叉树期权定价法的特点 二、霍尔二叉树期权定价法的例子 三、最小二叉熵方法修正霍尔参数法 第四章二重期权组合的利损分析 第一节分跨期权组合的利损分析 一、分跨期权多头的利损分析 二、利用Excel作图 三、计算盈亏平衡点 四、如何合理有效地运用分跨期权组合 第二节宽跨期权组合的利损分析 一、宽跨期权组合利损计算分析 二、利用Excel作出宽跨期权组合的利损曲线 三、计算盈亏平衡点 第三节垂直差价期权组合的利损分析 一、垂直差价组合的利损分析 二、利用Excel作出垂直差价期权组合的利损曲线 三、计算盈亏平衡点 第四节水平差价期权组合的利损分析 一、基于Excel对水平差价期权多头的利损分析 二、利用Excel作图 三、计算盈亏平衡点 第五节对角差价期权组合的利损分析 一、基于Excel对对角差价期权多头的利损分析 二、利用Excel作图 三、计算盈亏平衡点 第五章三重期权组合的利损分析 第一节背景知识 一、叠做差价期权组合的利损分析 二、逆叠做差价期权组合的利损分析 三、比率回廊式期权套利组合的利损分析 四、逆比率回廊式期权组合的利损分析 第二节叠做期权组合的利损分析 一、当前日期叠做期权组合的价值和多头的利损 二、购买后三个月和即将到期叠做期权组合的价值和多头的利损 三、叠做期权组合空头的利损 四、基于Excel的叠做差价期权组合的利损分析 第三节逆叠做期权组合的利损分析 一、逆叠做期权组合的价值和多头、空头的利损 二、基于Excel的逆叠做差价期权组合的利损分析 第四节上翘比率回廊式期权组合的利损分析 一、当前时刻上翘盼比率回廊式期权组合的价值和利损 二、其他时刻上翘的比率回廊式期权组合的价值和利损 第五节下翘比率回廊式期权组合的利损分析 一、录入数据 二、计算下翘的比率回廊式期权套利组合的价值和利损 三、制作控件实现对t的控制 四、作图 第六章四重期权组合的利损分析¨ 第一节背景知识 一、三明治差价期权组合的利损分析 二、蝶式差价期权组合的利损分析 第二节由看涨期权构成的三明治差价期权组合 一、计算三明治差价期权组合的价值 二、计算投资者的利损 第三节由看跌期权构成的三明治差价期权组合 一、计算三明治差价期权组合的价值 二、计算投资者的利损 第四节蝶式差价期权组合的利损分析 第五节铁鹰式期权组合的利损分析 一、铁鹰式期权组合 二、铁鹰式期权组合的定价 三、铁鹰式期权组合定价的实例 第七章选择者期权的定价与利损分析 第一节背景知识 一、基本特点 二、选择者期权的定价 第二节简单选择者期权的利损分析 一、简单选择者期权的利损分析 二、利用Excel作图 三、计算盈亏平衡点 第三节复杂选择者期权的动态分析 一、建立基本模型 二、利用Excel作图 三、让图形动态化 第八章亚式期权与数字期权的定价 第一节亚式期权的背景知识 一、亚式期权 二、亚式期权的分类 三、具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价 四、具有固定执行价格的算术平均亚式期权的定价 第二节固定行使价格几何平均亚式期权定价 一、计算固定执行价格几何平均亚式期权的价格 二、期权价格、内在价值与标的资产价格之间的变化关系 三、计算哆头方的利损 第三节连续算术平均亚式期权定价 一、计算固定执行价格算术平均亚式期权的价格 二、看涨期权价格与股票价格之间的变换关系 三、算术平均亚式期权的应用 第四节数字期权的定价 第九章回望期权的定价 第一节背景知识 一、回望期权的定义与种类 二、回望期权定价 第二节欧式浮动行使价格回望看涨期权定价实例 一、利用Excel为浮动行使价格回望看涨期权定价 二、购买浮动行使价格回望看涨期权的损益分析 第三节欧式浮动行使价格回望看跌期权定价实例 一、利用Excel为浮动行使价格回望看跌期权定价 二、购买浮动行使价格回望看跌期权的损益分析 第四节欧式固定行使价格回望看涨期权定价实例 一、利用Excel为固定行使价格回望看涨期权定价 二、购买固定行使价格回望看涨期权的损益分析 第五节欧式固定行使价格回望看跌期权定价实例 一、利用Excel为固定行使价格回望看跌期权定价 二、购买固定行使价格回望看跌期权的损益分析 第十章障碍期权的定价 第一节背景知识 一、下跌敲出看涨期权和下跌敲入看涨期权的定价 二、上升敲出看涨期权和上升敲入看涨期权的定价 三、上升敲出看跌期权和上升敲入看跌期权的定价 四、下跌敲出看跌期权和下跌敲入看跌期权的定价 第二节下跌敲入、敲出看涨期权的定价(一) 一、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价格 二、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价值 三、计算下跌敲入、敲出看涨期权多头的利损 四、其他时刻下跌敲入、敲出看涨期权的价值和多头的利损 第三节下跌敲入、敲出看涨期权的定价(二) 一、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价格 二、计算不同时刻下跌敲入、敲出看涨期权的价值 三、计算下跌敲入、敲出看涨期权多头的利损 四、其他时刻下跌敲入、敲出看涨期权的价值和多头的利损 第四节上升敲入、敲出看涨期权的定价 一、计算上升敲入、敲出看涨期权的价格 二、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价值 三、计算不同时刻上升敲入、敲出看涨期权多头的利损 第十一章复合期权的定价 第一节背景知识 一、复合期权 二、复合期权的定价 第二节买权的复合买权定价 一、利用Excel计算买权的复合买权的价值 二、如何用Excel作图 三、购买该复合买权几种可能的结果 第三节卖权的复合买权定价 一、利用Excel计算卖权的复合买权的价值 二、利用Excel作图 三、购买该复合期权几种可能的结果 第四节买权的复合卖权定价 一、利用Excel计算买权的复合卖权的价值 二、利用Excel作图 三、购买该复合期权几种可能的结果 第五节卖权的复合卖权定价 一、利用Excel计算卖权的复合卖权的价值 二、利用Excel作图 三、购买该复合期权几种可能的结果

Excel与期权定价造价信息

市场价
信息价
询价

PVC-U定价管

规格型号：
品种:UPVC排水管,壁厚(mm):4,外径De(mm):200,系列:PUV-U管材,用途:排水,说明:企标
价格行情：
材料单位：
m
材料品牌：
材料税率：
13%
供应商：
合肥冠玺建材有限公司
报价时间：
2022-12-07

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PVC-U定价管

规格型号：
品种:UPVC排水管,壁厚(mm):2.1,外径De(mm):110,系列:PUV-U管材,用途:排水,说明:企标
价格行情：
材料单位：
m
材料品牌：
康泰
材料税率：
13%
供应商：
合肥冠玺建材有限公司
报价时间：
2022-12-07

查看价格

PVC-U定价管

规格型号：
品种:UPVC排水管,壁厚(mm):2.8,外径De(mm):160,系列:PUV-U管材,用途:排水,说明:企标
价格行情：
材料单位：
m
材料品牌：
康泰
材料税率：
13%
供应商：
合肥冠玺建材有限公司
报价时间：
2022-12-07

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PVC-U定价管

规格型号：
品种:UPVC排水管,壁厚(mm):2.6,外径De(mm):110,系列:PUV-U管材,用途:排水,说明:企标
价格行情：
材料单位：
m
材料品牌：
康泰
材料税率：
13%
供应商：
合肥冠玺建材有限公司
报价时间：
2022-12-07

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PVC-U定价管

规格型号：
品种:UPVC排水管,壁厚(mm):3.5,外径De(mm):200,系列:PUV-U管材,用途:排水,说明:企标
价格行情：
材料单位：
m
材料品牌：
康泰
材料税率：
13%
供应商：
合肥冠玺建材有限公司
报价时间：
2022-12-07

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变压器与母线软连接

规格型号：
630A
价格行情：
材料单位：
套
材料税率：
地区时间：
湛江市2022年3季度信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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变压器与母线软连接

规格型号：
800A
价格行情：
材料单位：
套
材料税率：
地区时间：
湛江市2022年3季度信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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变压器与母线软连接

规格型号：
1000A
价格行情：
材料单位：
套
材料税率：
地区时间：
湛江市2022年3季度信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

查看价格

变压器与母线软连接

规格型号：
1600A
价格行情：
材料单位：
套
材料税率：
地区时间：
湛江市2022年3季度信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

查看价格

变压器与母线软连接

规格型号：
2000A
价格行情：
材料单位：
套
材料税率：
地区时间：
湛江市2022年3季度信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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批量定价终端机

规格型号：
用于餐盘批量定价
需求量：
1套
报价数：
1
材料品牌：
雄伟智盘，乐牛
材料档次：
中档
费用说明：
不含税费 | 含运费
询价时间：
2019-12-03

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毛杜鹃(紫色)（冠幅定价）

规格型号：
高度100CM，冠幅100M，土球40CM，盆苗，全冠苗，精品苗
需求量：
1株
报价数：
1
材料品牌：
无
材料档次：
高档
费用说明：
不含税费 | 含运费
询价时间：
2017-06-14

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毛杜鹃紫色(冠幅定价)

规格型号：
高度:100;冠幅:100;土球:40;盆苗,全冠苗,精品苗
需求量：
1株
报价数：
1
材料品牌：
国内优质
材料档次：
高档
费用说明：
不含税费 | 含运费
询价时间：
2017-10-26

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LOGO标识(指挥大厅)(暂定价)

规格型号：
1.公安警徽
需求量：
1.00个
报价数：
1
材料品牌：
材料档次：
中档
费用说明：
不含税费 | 含运费
询价时间：
2019-12-20

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红叶石楠(冠幅定价)

规格型号：
高度:30-35;冠幅:25-30;盆苗,全冠苗,精品苗
需求量：
1株
报价数：
1
材料品牌：
国内优质
材料档次：
高档
费用说明：
不含税费 | 含运费
询价时间：
2017-10-26

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Excel与期权定价内容简介

《Excel与期权定价》是南开大学金融学系本科生与硕士生课程“金融工程学”配套的实验教材，也是我们南开金融十几本实验课程教材体系中的一本。作为金融工程专业的主干核心课程，最初我们是在“金融工程学”课程里开始挖掘可以帮助学生通过实际动手计算来加深其对理论了解的实验单元，这些实验单元后来就慢慢形成了金融工程学专业的一门专门实验课程——实验金融学.随着“实验金融学”这一实验课的开设，越来越多的金融实验被发掘出来，慢慢开始出现实验单元超出课时设置的情况。于是，我们打算在细分金融实验的基础上，将期权定价一部分单独拿出来作为一门课程，并辅之以实验环节。这些实验单元专注于期权定价以及期权组合利损分析的相关内容，虽然与“金融工程学实验课”的内容是密切相关的，但又不重复。我们还有一门名为“金融衍生产品定价”的实验课程，在那里学生们可以接触到除期权之外更多的金融衍生产品的定价过程。

Excel与期权定价常见问题

甲供材与暂定价

这个可以看合同，如果合同中未约定，与甲方沟通怎么办，一般都是含在工程造价里的，最后结算的时候走甲方财务的账目，直接将此部分费用扣除掉了。
暂定价

需要施工方做认质认价单是施工方自己报价，甲方认质认价。
什么定价

GB16670-2006有关于柜式气体灭火装置的性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输、储存和使用说明书编写要求。适用于柜式高压二氧化碳、七氟丙烷、氮气、氩气、三氟甲烷气体灭火装置、充装其他气体...

Excel与期权定价文献

Excel在房屋定价中的应用

Excel在房屋定价中的应用

Excel在房屋定价中的应用

格式：pdf

大小：60KB

页数： 2页

商品房的定价被很多人认为很神秘,目前开发商的定价方法无非三类:需求定价、竞争定价和可比楼盘量化定价法。采用实例的方式,通过A楼盘利用可比楼盘量化定价法来为楼盘设定均价。然后利用Excel的简单公式,以及再确定层加价的前提下,来实现整个楼盘的定价。

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随机利率下定额期权定价

随机利率下定额期权定价

随机利率下定额期权定价

格式：pdf

大小：60KB

页数： 1页

为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型的随机微分方程。在随机利率服从Vasicek利率模型情况下,利用随机分析理论及鞅方法,获得了定额期权看涨定价公式。

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期权定价实验教程目录

第1章二叉树期权定价的数值实验 1.1理论基础 1.2基于Excel的二叉树期权定价的数值实验 1.3基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验 1.4基于C 与ExcelAddin的二叉树期权定价的数值实验 第2章连续时间BSM模型期权定价的数值实验 2.1理论基础 2.2基于Excel的希腊字母的数值实验 2.3基于MATLAB的希腊字母的数值实验 2.4基于C 与ExcelAddin的希腊字母的数值实验 第3章隐含波动率和波动率微笑的数值实验 3.1理论基础 3.2基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验 3.3基于MATLAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验 3.4基于C 与ExcelAddin的隐含波动率数值实验 第4章蒙特卡罗方法期权定价数值实验 4.1理论基础 4.2基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法 4.3基于MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗 方法 4.4基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法 4.5基于C 与ExcelAddin的数值实验——蒙特卡罗方法 第5章蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇 5.1基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法 计算算术平均亚式期权 5.2基于C 与ExcelAddin的数值实验——运用蒙特卡罗方法 计算自动赎回票据价格 第6章有限差分方法期权定价数值实验 6.1理论基础 6.2基于Excel的数值实验——显性差分方法 6.3基于MATLAB的数值实验——有限差分方法 6.4基于C 与ExcelAddin的数值实验——有限差分方法 第7章随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验 7.1理论基础 7.2基于C 与ExcelAddin的数值实验——随机波动率 7.3基于C 与ExcelAddin的数值实验——局部波动率 第8章期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计 8.1基于Excel的数值实验——期权计算器 8.2基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器 参考文献 附录

期权定价实验教程出版信息

期权定价实验教程 作者：宋斌 定价：35元 印次：1-1 ISBN：9787302357063 出版日期：2014.04.01 印刷日期：2014.04.10

期权定价实验教程内容简介

现代经济社会中，不确定性日益增加，因此各种市场参与主体都有强烈的规避风险的需求，衍生金融工具正是在这样的大背景下产生的，由此可见，衍生金融工具是人类经济社会中的一大创新。期权定价就是最重要也是最具代表性的内容。

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