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回归滑动平均系统(autoregressive-movingaverage system)简称ARMA系统一类随机系统。
离散LTI系统的系统函数在
有限Z平面内既有极点也有零点,称为自回归滑动平均系统(ARMA系统),是IIR系统。2100433B
滑动支座是根据设计要求是增加苯板还是铁板钢筋算量内不计算苯板和铁板的
钢结构的滑动支座允许纵向滑动,横向是不允许的。非滑动就是焊接或者铰接固定的结构
你好,首选顶固 顶固是中国滑动门领域第一品牌。顶固获得了多项国际和国家专利,经久耐用。 顶固是中国唯一一家自主研发滑动门五金的品牌,型材独家采用优质钛镁铝合金,钛镁是稀有金属,具有超强抗压、永不变形的...
基于自回归滑动平均模型的我国历年外汇储备的BJ建模与预测
外汇储备是一个国家国际清偿能力的重要组成部分,它对平衡国际收支、稳定汇率有重要的影响。本文首先介绍自回归滑动平均模型和BJ建模方法,并基于自回归滑动平均模型对我国1981年-2009年的外汇储备进行建模与预测。
滑动平均法在编制建筑技术经济指标中的应用
将数理统计中的格拉布斯(GRUBBS)法和动态经济模型分析中的滑动平均法结合起来,建立了单位建筑面积造价指标的编制方法,以期对编制其他的建筑技术经济指标有一定指导作用。
自回归模型(AR模型)
向量自回归模型(VAR模型)
差分自回归滑动平均模型(ARIMA模型)
格兰杰因果关系(Granger Causality)
ARMA模型属于时间序列分析中的一种,20世纪70年代,由美国统计学家金肯(JenKins)和波克斯(Box)提出。
ARMA(p,q)模型中包含了p个自回归项和q个移动平均项,ARMA(p,q)模型可以表示为:
式中符号: p和q是模型的自回归阶数和移动平均阶数;φ和θ是不为零的待定系数;εt独立的误差项;
ARMA滞后算子表示法
ARMA(p,q)模型可以表示为:
若
使用两个多项式的比率近似一个较长的AR多项式,即其中p q个数比AR(p)模型中阶数p小。前二种模型分别是该种模型的特例。一个ARMA过程可能是AR与MA过程、几个AR过程、AR与ARMA过程的迭加,也可能是测度误差较大的AR过程 。
AIC准则:最小信息准则,同时给出ARMA模型阶数和参数的最佳估计,适用于样本数据较少的问题。目的是判断预测目标的发展过程与哪一随机过程最为接近。因为只有当样本量足够大时,样本的自相关函数才非常接近母体的自相关函数。具体运用时,在规定范围内使模型阶数从低到高,分别计算AIC值,最后确定使其值最小的阶数是模型的合适阶数。
模型参数最大似然估计时
模型参数最小二乘估计时
式中:n为样本数,
求和自回归滑动平均模型(integrated autore-gressive moving average model)简称ARIMA模型一种非平稳时间序列模型.如果时间序列.}}(t=0,士1, ...)是有一定增长趋势的非平稳序列,经过差分运算O .x} -.x, -.xt-W wt,变为平稳ARMA (p ,妇序列,则称x:满足一阶求和自回归滑动平均模型.若序列w,仍不平稳,可取二次差分0 z}.,一w,一w,_ 1,乃至d阶差分Od.TR=z,一二t一,,其中二:一O“一‘x:,才得到ARMA(p,q)序列,则称x,满足d阶求和自回归滑动平均模型,记为ARMA(p,d,q),其中p}d,q为阶数.2100433B