求和自回归滑动平均模型(integrated autore-gressive moving average model)简称ARIMA模型一种非平稳时间序列模型.如果时间序列.}}(t=0，士1, ...)是有一定增长趋势的非平稳序列，经过差分运算O .x} -.x, -.xt-W wt，变为平稳ARMA (p ,妇序列，则称x:满足一阶求和自回归滑动平均模型.若序列w，仍不平稳，可取二次差分0 z}.，一w，一w,_ 1，乃至d阶差分Od.TR=z，一二t一，，其中二:一O“一‘x:，才得到ARMA(p,q)序列，则称x，满足d阶求和自回归滑动平均模型，记为ARMA(p,d,q)，其中p}d,q为阶数.2100433B
