序
英文版序
前言
导论
时间序列展望
新的研究展望
本书的结构设计
第一章 商品价格分析的历史
面临的挑战
结构化市场方法
非结构化方法
有待解决的问题
结论
第一部分 长期价格运动
第二章 趋势和断点的鉴别
趋势和断点
外生断点检验
内生断点检验
一些实证比较
结论
第三章 商品价格的收敛性
价格链接的本质
地域价格区分
测量收敛性的方法
实证结果
结论
第二部分 中期价格运动
第四章 识别价格周期
时机选择与频率
持续期依赖理论
建模与确认
波动率与持久性
结论
第五章 商业周期影响
动态因素分析
价格与公因子
识别公因子
商业周期与公因子
结论
第三部分 短期价格运动
第六章 商品价格的色彩
分数阶积分
噪声的色彩
价格检验的范围
实证结果
结论
第七章 商品价格的小波变换
小波理论的简介
小波估计与检验
构建天井图
价格行为的含义
结论
第四部分 价格预测
第八章 噪声混沌动力学
价格检验区间
数据及实证结果
结论
第九章 结构模型预测
模型定义
单位根和循环的检验
最大似然结果
价格预测
结论
未来展望
关于时间序列分析的补充
超越时间序列分析
附录 供深入研究的资源
数据
图书和期刊
软件
参考文献
术语表
译者后记
