一些相关的金融衍生品风险度量的方法如下。
在交易固定收益证券（债券）时，各项测量债券久期的方式是类似于期权的Delta的。跟Delta最为接近的是DV01（dollar duration，美元久期 ），也就是每一个基本点的上升为（即0.01%每年）所带来的收益率（收益是标的资产变量）价格（货币单位）的下跌。
类似于Lambda的是修正久期，也就是债券价格市场价格变化的百分比对于收益率一单位变化（及它等于DV01除以市场价格）。不同于Lambda（一个弹性，即输出的对于百分比的输入的百分比的变化），修正久期是半弹性－输出对于一单位输入变化的百分比变化。
债券凸性是一种测量久期对于利率变化的敏感度的工具，也是债券价格对于利率的二阶导数（久期是一阶导数）。一般情况下，凸性越大，债券价格对于利率变化的敏感度越大。债券凸性是最基本和应用最广泛的金融凸性的一种。
股票或者资产组合的Beta (
如果一种资产的回报率的变化不依赖于市场回报率的话，这种资产的Beta就是0。正的Beta意味着这种资产的回报率一般遵循市场回报率，在这个意义上他们都会比各自在一起的平均值更高，或者低于各自在一起的平均值。一个负的Beta意味着资产的回报率一般与市场回报率向反方向移动：当另外一方低于平均值时，它会高于两者的平均值。
Fugit 是执行一份美式期权或者百慕达期权的预期时间。对于对冲目的之用，计算Fugit是非常有用的－例如，可以用开始于Fugit乘以Delta的互换来代表美式互换期权，然后用这些来计算敏感性。2100433B
