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求和自回归滑动平均模型(integrated autore-gressive moving average model)简称ARIMA模型一种非平稳时间序列模型.如果时间序列.}}(t=0,士1, ...)是有一定增长趋势的非平稳序列,经过差分运算O .x} -.x, -.xt-W wt,变为平稳ARMA (p ,妇序列,则称x:满足一阶求和自回归滑动平均模型.若序列w,仍不平稳,可取二次差分0 z}.,一w,一w,_ 1,乃至d阶差分Od.TR=z,一二t一,,其中二:一O“一‘x:,才得到ARMA(p,q)序列,则称x,满足d阶求和自回归滑动平均模型,记为ARMA(p,d,q),其中p}d,q为阶数.2100433B
管道滑动支座和滑动支架不是一个东西。滑动支座放置在滑动支架上,滑动支座一般与管道固定在一起,滑动支架一般与基础固定在一起。
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滑动支座是根据设计要求是增加苯板还是铁板钢筋算量内不计算苯板和铁板的
基于自回归滑动平均模型的我国历年外汇储备的BJ建模与预测
外汇储备是一个国家国际清偿能力的重要组成部分,它对平衡国际收支、稳定汇率有重要的影响。本文首先介绍自回归滑动平均模型和BJ建模方法,并基于自回归滑动平均模型对我国1981年-2009年的外汇储备进行建模与预测。
加筋土挡墙滑动破裂面的大型模型试验
加筋土挡墙滑动破裂面的大型模型试验——通过对加筋土模型挡墙加载破坏现象的观察和破坏后裂缝的逐层剖析,提出了加筋土挡墙新的破裂面形式,认为具有上覆荷载的加筋土结构应存在两组潜在的滑动破裂面,它们都属折线形复合式滑裂面,其下部倾斜部分均为朗金破裂...
自回归模型(AR模型)
向量自回归模型(VAR模型)
差分自回归滑动平均模型(ARIMA模型)
格兰杰因果关系(Granger Causality)
ARMA模型属于时间序列分析中的一种,20世纪70年代,由美国统计学家金肯(JenKins)和波克斯(Box)提出。
ARMA(p,q)模型中包含了p个自回归项和q个移动平均项,ARMA(p,q)模型可以表示为:
式中符号: p和q是模型的自回归阶数和移动平均阶数;φ和θ是不为零的待定系数;εt独立的误差项;
ARMA滞后算子表示法
ARMA(p,q)模型可以表示为:
若
使用两个多项式的比率近似一个较长的AR多项式,即其中p q个数比AR(p)模型中阶数p小。前二种模型分别是该种模型的特例。一个ARMA过程可能是AR与MA过程、几个AR过程、AR与ARMA过程的迭加,也可能是测度误差较大的AR过程 。
AIC准则:最小信息准则,同时给出ARMA模型阶数和参数的最佳估计,适用于样本数据较少的问题。目的是判断预测目标的发展过程与哪一随机过程最为接近。因为只有当样本量足够大时,样本的自相关函数才非常接近母体的自相关函数。具体运用时,在规定范围内使模型阶数从低到高,分别计算AIC值,最后确定使其值最小的阶数是模型的合适阶数。
模型参数最大似然估计时
模型参数最小二乘估计时
式中:n为样本数,
回归滑动平均系统(autoregressive-movingaverage system)简称ARMA系统一类随机系统。
离散LTI系统的系统函数在
有限Z平面内既有极点也有零点,称为自回归滑动平均系统(ARMA系统),是IIR系统。2100433B